श्री शंकराच्या आज्ञेवरुन काळभैरव काशीवरुन सोनारीकडे निघाले. सोनारीला जाताना ते याच दंडकारण्यातून चालले होते. जाता जाता ते एका झाडाखाली बसले. त्या ठिकाणी (सध्याचे आगडगाव) काही गुराखी मुलं आपली गुरे चारत होती. दुपारी जेवणाची वेळ होती मुले आपापली शिदोरी सोडून जेवणास बसले. त्यातील एका मुक्या मुलाचे लक्ष श्री भैरवनाथांकडे गेले. त्यानी आपल्या मित्रांना हातवारे करुन सुचविले की नाथांना जेवणासाठी बोलवा, परंतु इतर मुलांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या मुलाने आपली शिदोरी नाथांसमोर ठेवली व जेवणाचा आग्रह केला. नाथांनी त्या मुलांमध्ये जेवण केले. ते तृप्त होऊन मुलांवर प्रसन्न झाले व त्यास वर मागण्यास सांगितले. तेव्हा त्या मुक्या मुलाला वाचा फुटली. तो अत्यानंदित होऊन बोलू लागला. या ठिकाणी पाणी नव्हते म्हणून नाथांनी तेथे त्रिशूल रोवला. तसा पाण्याचा उगम झाला मंदिराच्या जवळच असलेल्या या तलावावर त्रिशुलबा हे दैवत आहे. 
देवाने आग्रह केल्यानंतर त्या मुक्या मुलाने वर मागितला, की कायम तुमचे दर्शन व्हावे म्हणून या ठिकाणी थांबावे. त्यानुसार नाथांनी तथास्तू म्हटले व याच गावात थांबेन असे वचन दिले तसेच मला जेवण मिळालेल्या या भूमीत जो अन्नदान करील, त्याचे दुःख नाहीशे होतील, येथे केलेले अन्नदान मी आनंदाने ग्रहण करील असा वर दिला. (ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन ट्रस्टने सध्या देवस्थानाजवळ बाजरीची भाकरी व आमटी असा महाप्रसाद सुरु केला आहे.)त्यानंतर नाथांनी राक्षसांकडून एकाच रात्रीतून मंदिर बांधून घेतले. त्या राक्षसांनी मंदिर बांधून मूर्तीची प्रतिष्ठापना करुन गंगास्नान घातले. आगडमल, देवमल, रतडमल अशी या तीन राक्षसांची नावे आहेत. त्यांच्या नावांवरुनच आगडगाव, रतडगाव व देवगाव ही तीन गावे ऐकमेकांपासून प्रत्येकी ४ कि.मी अंतरावर वसलेली आहेत. (मंदिराच्या प्रथम दरवाजावर तीन दगडी राक्षसी मुंडके बसविलेले आहे ते या कथेची साक्ष देतात.) सध्या ही तीनही गावे अत्यंत डोंगराळ प्रदेशात असूनही समृध्द आहेत.
श्री भैरवनाथांना शंकराच्या आज्ञेवरुन पुढे सोनारीला जाऊन आपले कर्तव्य करावयाचे होते. ब्रह्मदेवाचा दैत्यांना वर होता, की अविवाहिताच्या हातून मृत्यू नसावा. त्यांच्या रक्ताच्या एका थेंबातून अनेक राक्षस निर्माण होतील, त्यामुळे भैरवनाथांना विवाह करणे आवश्यक होते. ठराविक घटकेत लग्न केले, तरच मी थांबेन, या अटीवर श्री भैरवनाथांचा विवाह आंबेजोगाई येथील जोगेश्वरी देवीशी ठरला; परंतु अटीप्रमाणे लग्न कोंबडा अरवण्यापूर्वी न झाल्याने ते पुढे निघून गेले. पुढे जोगेश्वरीने सोनारपासून तीन कि.मी अंतरावर असलेल्या मुख्याग्राम (मुगाव) येथे शेषाच्या पोटी योगिनीचा अवतार धारण केला व चैत्र वद्य अष्टमीस रात्री बारा वाजता श्री भैरवनाथांचा देवी योगेश्वरीशी (जोगेश्वरी) विवाह झाला. लग्नांनतर श्री भैरवनाथांनी दैत्यांचा संहार करण्यास सुरुवात केली. 
दैत्यांवर वार केल्यानंतर त्यांच्या रक्ताच्या थेंबातून अनेक राक्षसांची निर्मिती होऊ लागली. त्यावेळी श्री भैरवनाथांनी शंकिनी, कंकनी, डंकिनी अशा चौषष्ट योगिणींची आराधना करुन घेतले. दैत्यांबरोबरच युध्दात या योगिणींनी आराधना करुन त्यांना प्रसन्न करुन घेतले. दैत्यांबरोबरच युध्दत या योगिणींची दैत्यांचे रक्त जमिनीवर पडू न देता ते प्राषाण केले आणि नंतर श्री भैरवनाथांनी दैत्यांचा संहार केला. युध्द थांबल्यानंतर शस्त्र धुण्यास पाणी नव्हते म्हणून नाथांनी त्रिशुल रोवला व त्याठिकाणी पाणी निघाले. आजही ते स्थान लोहतीर्थ म्हणून ओळखले जाते. श्री भैरवनाथांनी राक्षसांचा नाश केला याचा आनंदोत्सव म्हणून सोनारी येथे चैत्र वद्य अष्टमीस सहा दिवसाची मोठी यात्रा भरते.त्याचप्रमाणे श्री क्षेत्र आगडगाव येथे चैत्र शुध्द पौर्णिमेनंतर हनुमान जयंतीनंतर येणाऱ्या रविवारी (तिसऱ्या दिवशी येणारा रविवार सोडून) मोठी यात्रा भरते.
भुतांची यात्रा
भूत म्हटलं, की माणसाच्या अंगाला शहारे फुटतात. पण भुताची यात्रा हे या गावचं मुख्य वैशिष्ट्य. अगदी पूर्वीपासूनची असलेली हि यात्रा पाहण्यासाठी माणसांनी जाऊ नये असे संकेत आहेत. मुख्य यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी (सोमवारी) रात्री १२ वाजता ही यात्रा भरते, असे सांगितले जाते. या दिवशी भैरवनाथ मंदिर पारिसरात कोणीही थांबत नाही. या यात्रेबाबत काही प्रसंग सांगितले जातात. कै. गोपीनाथ हनुमंत कर्पे हे आपली तेलाची घागर दीपमाळेजवळ विसरले. घागर विसरलो, हे त्यांच्या दुसऱ्या दिवशी लक्षात आले. मुख्य दरवाजा जवळ गेले असता त्यांना भयानक दृश्य दिसले. हातात टेंभे, अक्राळ-विक्राळ रुपे असलेली भुते आणि त्याचा नाच पाहून ते घामाघुम झाले. भेदरलेल्या स्वरात त्यांनी भैरवनाथांचा धावा केला त्यामुळे श्री कालभैरवनाथांनी त्यांना दर्शन देऊन त्यांची तेलाची घागर आणून दिली व भूताच्या यात्रेविषयी सांगितले. येथे भरत असलेल्या या यात्रेची कल्पना इतरांना देऊ नकोस असेही सांगितले. परंतु एखादी घटना माण्सांच्या मनात जास्त दिवस राहत नाही. त्याप्रमाणे गोपीनाथांच्या मनात ही गोष्ट जास्त दिवस राहिली नाही आणि त्यांनी घडलेला प्रकार सर्व सांगून टाकला. त्याच वेळी ते मरण पावले.